2I14RKFI - Kvantitativne finansije
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip studija | Akademske studije drugog ciklusa | |||
| Studijski program | Finansije, bankarstvo i osiguranje | |||
| Naziv | Kvantitativne finansije | |||
| Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB |
| 2I14RKFI | izborni | 1, 2 | 2P + 2V | 5.0 |
| Nastavnici | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| Ne | Nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
| Upoznati studente s primjenom metoda kvantitativih finansija u finansijskoj praksi, prije svega u korporativnim finansijama. Posebna pažnja će se obratiti na čuvene teorije CAMP i metoda za procjenu vrijednosti opcija, na razumijevanje problema astrukture kapitala, agencijske teorije i savremenih kvantitativnih metoda za procjenu vrijednosti kompanije i složenih korporativnih hartija od vrijednosti | ||||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
| Najbolja moguća primjena kvantitativnih finansija je u ovladavanju važnih metodoloških rješenja u optimiziranju vlasničke strukture kompanija. Na ovaj način sagledaće se i optimalni nivo zaduženosti kompanija u uslovima kada ne postoje agencijski problemi, te Modigliani–Milerova i druge teorije. | ||||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Ravnotežna procjena dugoročnih hartija od vrijednosti; Dinamičko kompletiranje tržišta; Primjena binominalnog metoda procjene vrijednosti opcija; Primjena Black–Scholes metoda procjene vrijednosti opcija; Put–Kol paritet; Uvod u teoriju kapitalne strukture preduzeća; Modigliani–Milerova teorema I i II bez rizika; Modigliani–Milerova teorema I i II u uslovima rizika; Tradeoff teorija; Druge teorije kapitalne strukture; APT i WACC teorije procjene vrijednosti preduzeća; Primjeri valuacije kompanije; Procjena vrijednosti korporativnih obveznica; Procjena vrijednosti varanta; Vrijednost pod rizikom. | ||||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Izlaganje, diskusije i analize karakterističnih slučajeva, studija slučaja, pristupni radovi | ||||
| Literatura | ||||
| ||||
| Oblici provere znanja i ocenjivanje | ||||
| Ispit, pristupni rad | ||||